📈 從新聞到市場：媒體報導的投資訊號(上) — TCRI 看門狗「N 新聞媒體」事件實證分析
在資訊爆炸的時代，新聞究竟是落後指標，還是獲利的領先訊號？本研究利用 TCRI 看門狗，將非結構化的新聞轉化為量化強度分數（-3 至 +3），並透過 2018 年至今逾 30,000 筆數據進行實證。 研究發現，新聞事件對股價具有顯著的系統性影響，且負面新聞的衝擊力遠大於正面消息。 關鍵結論指出，市場對新聞展現出強烈的「提前反應」特質：中度負面新聞在正式發布前，往往已完成六至七成的價格調整。 透過這份報告，您將能掌握如何利用量化指標判讀市場情緒，並優化投資決策的時機。
